สมุดบันทึกเทรด
ข้อมูลของแต่ละคนแยกกัน คนอื่นมองไม่เห็น
ตั้งรหัสผ่านใหม่
รอการอนุมัติ
บัญชีของคุณสมัครเรียบร้อยแล้ว กรุณารอผู้ดูแลอนุมัติก่อนใช้งาน เมื่อได้รับอนุมัติแล้วกดปุ่มด้านล่างเพื่อตรวจสอบอีกครั้ง
สมุดบันทึกเทรด
ตั้งค่า
เงินลงแต่ละไม้
สูตร: ไม้ถัดไป = (ขาดทุนสะสม + กำไรเป้าหมาย) ÷ %กำไร ปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็ม
ผลลัพธ์ที่คาดได้
ทุนที่ควรมี = (จำนวนครั้งที่ผิดครบ + 1) × เงินทุนต่อรอบ คือกรณีแย่สุดที่ผิดครบติดกันก่อนมีกำไรมาช่วย แล้วยังเหลือเงินพอเล่นรอบต่อไปครบทุกไม้ ของจริงมักใช้น้อยกว่านี้
บันทึกผลจริง
กดช่องเพื่อเลือกผล: ถูก 1–4 · ตัด (−1, −2, −3) · ผิดครบ ✕ · กำหนดเอง ✎ (บันทึกอัตโนมัติ) · จุดมุมขวาบน = ติดป้ายแล้ว
สถิติรายสัปดาห์และทั้งเดือน
% ชนะต่อรอบ = รอบที่ได้กำไร ÷ รอบที่บันทึก. % ชนะต่อไม้ = ไม้ที่ถูก ÷ ไม้ที่เข้าทั้งหมด ใช้เทียบกับ "อัตราชนะต่อไม้ที่ต้องมี"
ควรรู้ก่อนใช้จริง
ระบบเพิ่มไม้แบบนี้ไม่ได้เพิ่มความได้เปรียบ ผลระยะยาวขึ้นกับอัตราชนะต่อไม้เท่านั้น ถ้าต่ำกว่า "อัตราชนะต่อไม้ที่ต้องมี" ยิ่งเล่นมากยิ่งมีแนวโน้มขาดทุน เครื่องมือนี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์ ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
ตั้งค่าพอร์ต (ไม้เดียว)
% ชนะที่คาด ≈ 56% จากผลทดสอบ CALL+ ปี 2015–2026 · ไม้ต่อวัน ≈ 6 เมื่อเปิดครบ 10 กราฟ, ≈ 2.4 เมื่อเปิด 6 กราฟ
กติกา: 1 สัญญาณ = 1 ไม้ ไม่ทบไม้ · เข้าเฉพาะ CALL+ (BB3 ปิดหลุดเส้นล่าง + กราฟใหญ่ขาขึ้น) ภายใน 5 วินาที · ครอบครัวเดียวกันเข้าได้ไม้เดียวต่อแท่ง
บันทึกไม้ใหม่
ระบบยังได้เปรียบไหม (เฉพาะ CALL+ ที่ทำตามกติกา)
Worst95% = อัตราชนะต่ำสุดที่มั่นใจได้ 95% ใช้ตัดสินจริง · จุดคุ้มทุนคิดจาก % กำไรจริงของแต่ละไม้ · ข้อมูลต่ำกว่า 30 ไม้ (สีเทา) อย่าเพิ่งเชื่อ
ประมาณการพอร์ต
จำลอง 2,000 ครั้งจาก % ชนะที่คาด, % กำไรปกติ และ % ลงต่อไม้ แบบทบต้น (เงินลงเปลี่ยนตามพอร์ต) · แย่ = 5% แย่สุด, ดี = 5% ดีสุด · เส้นจริง = พอร์ตจากผลที่บันทึก · เป็นการคำนวณ ไม่ใช่คำรับรองผล
เปรียบเทียบ: ระบบทบไม้ vs ระบบไม้เดียว
ดูตัวเลขละเอียด / ปรับสมมติฐาน
ทั้งสองระบบเริ่มด้วยเงินเท่ากัน ใช้สัญญาณเท่ากัน และไม้แรกเท่ากัน (= เงินลงแนะนำตอนนี้) เงินลงไม่ทบต้นเพื่อให้เทียบตรงๆ · ทบไม้ใช้สูตรเดียวกับแท็บรายเดือน: ไม้ถัดไป = (ขาดทุนสะสม + กำไรเป้าหมาย) ÷ % กำไร · % ชนะไม้ 2 ขึ้นไป ≈ 51% มาจากการนับจริง (run_length.py): สัญญาณ BB3 ได้เปรียบเฉพาะแท่งแรก · "หมดตัว" = เงินเหลือไม่พอลงครบทุกไม้ของรอบถัดไป · จำลอง 2,000 ครั้ง
บันไดเพิ่มเงิน (เพิ่มตามหลักฐาน)
หลัก: ลงเป็น % ของพอร์ต พอร์ตโตเงินลงโตเอง พอร์ตลดเงินลงลดเอง · ไม่เกิน 2% (สูตร Kelly ที่ 56% / 85% ≈ 4.2% ใช้ครึ่งหนึ่งหรือน้อยกว่าเพราะ % ชนะจริงยังไม่แน่นอน)
ไม้ล่าสุด
ควรรู้
กลยุทธ์นี้ยังอยู่ระหว่าง forward test ใช้บัญชีทดลองจนกว่าจะครบ 1,000 ไม้และ Worst95% สูงกว่าจุดคุ้มทุน · ห้ามทบไม้ (ไม้ถัดไปหลังแพ้ชนะแค่ ~51%) · ห้ามเลือกข้ามสัญญาณตามความรู้สึก · เครื่องมือนี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์ ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
% ชนะแยกตามป้าย
เทียบ % ชนะต่อไม้ของแต่ละป้ายกับจุดคุ้มทุน สีเขียว = สูงกว่าจุดคุ้มทุน, สีแดง = ต่ำกว่า, สีเทา = ข้อมูลยังน้อย (ต่ำกว่า 30 ไม้) อย่าเพิ่งเชื่อ
ประวัติทุกเดือน
กดที่แถวเพื่อเปิดดูเดือนนั้น
สมาชิก
ผู้ดูแลเห็นเฉพาะรายชื่อ ไม่เห็นข้อมูลการเทรดของสมาชิก